Opoka Neutral Banner

W strategii Opoka Neutral wykorzystujemy naszą umiejętność selekcji spółek.
Równie interesująca w tej strategii jest dla nas gra na zwyżki jak i spadki kursów firm.
Nie robimy założeń co co do losów całego rynku.

Portfel Opoka neutral

Opoka Neutral to aktywnie zarządzany subfundusz, działający w ramach Opoka FIZ. W skład portfela wchodzą głównie akcje spółek i ETFy (długie i krótkie pozycje) oraz kontrakty futures na indeksy akcji (prawie wyłącznie krótkie pozycje), których celem jest zabezpieczenie portfela spółek przed ryzykiem rynkowym.

Jak działa Opoka Neutral?

INSTRUMENTY
POCHODNE NA INDEKSY
GIEŁDOWE (short)
AKCJE FIRM
(LONG I SHORT)
ETF-Y SEKTOROWE
NA RYNKU AKCJI
(LONG I SHORT)

Cele zarządzających Neutral
w różnych scenariuszach rynkowych

Brak trendu rynkowego

Zakup spółek, których kursy rosną. Unikanie lub krótka sprzedaż spółek, których kursy spadają.

Hossa

Zakup spółek, których kursy rosną mocniej niż indeks. Unikanie lub krótka sprzedaż spółek, których kursy rosną słabiej niż indeks (lub spadają).

BESSA / KRACH

Zakup spółek, których kursy spadają mniej niż indeks (lub rosną). Unikanie lub krótka sprzedaż spółek, których kursy spadają mocniej niż indeks.

Zarządzający Opoka Neutral starają się wykorzystywać kilku- oraz kilkunastotygodniowe trendy na spółkach. Korzystne otoczenie to wysoka dyspersja stóp zwrotu wśród dużych, płynnych spółek. Mniejsze znaczenie powinno mieć zachowanie całego rynku – spadki czy też wzrosty WIG.

Opoka neutral - Fakty

Start funduszu
wrzesień 2014
Typ funduszu
Absolutna stopa zwrotu Market Neutral
Aktywa
141,3 mln zł (wrzesień 2017)
Min. wartość inwestycji
równowartość 40 tys. EUR
Wycena
raz w miesiącu
Wykup
raz na kwartał
Highwatermark
tak
Opłata za nabycie
max 2%
Opłata za zarządzanie
stała 2,8%, zmienna 20% powyżej 8%
Opłata za wykup
brak

Czego nie ma
w subfunduszu
Opoka Neutral?

Nie inwestujemy w produkty strukturyzowane, wierzytelności, nieruchomości, obligacje korporacyjne oraz akcje na rynku niepublicznym (poza pre-IPO).
Preferujemy lokowanie środków w aktywa charakteryzujące się dużą płynnością, co uważamy za niezbędny warunek aktywnego inwestowania.

Opoka neutral - Statystyki

Średniomiesięczny wynik
0.44%
Przeciętny zysk miesięczny
0.82%
Przeciętna strata miesięczna
-0.87%
% miesięcy zyskownych
78.1
% miesięcy stratnych
21.9
Liczba wszystkich okresów
37

Wyniki

WYNIK %IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIYTD
2014-1.651.351.300.973.67
20150.58-1.44-0.970.100.291.752.370.87-0.190.732.361.428.07
20160.570.190.250.241.090.010.980.230.601.180.470.076.04
20171.060.08-0.37-0.370.140.402.04-0.32-1.780.84

Wyniki